La théorie moderne du portefeuille - Florin Aftalion - | Que sais-je ? | Une question à toutes les réponses
 
La théorie moderne du portefeuille
La théorie moderne du portefeuille
La théorie moderne du portefeuille
Collection: 
Discipline: 
Date de parution: 
01/12/1998
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Résumé

Présentation assez exhaustive de l'ensemble des modèles et méthodes de choix d'investissements financiers. Actualité liée à la crise financière internationale, à l'ouverture des frontières financières, à la globalisation des marchés, à la concurrence européenne.

Caractéristiques

Nombre de pages: 
128
Code ISBN: 
978-2-13-049768-4
Numéro de tome: 
3451
Numéro d'édition: 
1
Format
11.5 x 17.6 cm

Sommaire

Table des matières: 

  Introduction

  Chapitre I — Les choix dans l’incertain

    I. Le comportement des individus — II. Propriétés des fonctions d’utilité — III. Le critère espérance-variance.

  Chapitre II — La construction des portefeuilles

    I. Les portefeuilles à deux titres — II. Les portefeuilles comprenant N titres — III. Le choix du portefeuille optimal — IV. Calcul et propriétés de la frontière efficiente de Markowitz.

  Chapitre III — Équilibre et efficience des marchés financiers

    I. Notions fondamentales et définitions — II. Les tests de l’efficience des marchés.

  Chapitre IV — Le modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF)

    I. Le MEDAF : le modèle de base — II. Applications et mise en œuvre du MEDAF — III. Extensions du MEDAF — IV. Tests et limites théoriques et empiriques du MEDAF — V. Démonstration du MEDAF.

  Chapitre V — Modèle d’équilibre (II) : le modèle d’évaluation par arbitrage

    I. La dérivation du MEA — II. Applications du MEA — III. Problèmes économétriques — IV. Conclusions.

  Chapitre VI — Estimation des paramètres et structure des corrélations

    I. Le modèle à un facteur de Sharpe — II. Les modèles multifacteurs.

  Chapitre VII — Les applications de la théorie moderne du portefeuille

    I. Le choix des portefeuilles — II. La mesure de performance.

  Bibliographie, 127

Autour de l'auteur

Florin AFTALION est professeur à l'ESSEC.

Patrice PONCET est professeur à l'ESSEC et à l'Université de Paris I-Sorbonne.

Roland PORTRAIT est professeur à l'ESSEC.

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